HanRiverWave
Mon Jul 01 2024
|
5 respuestas
1377
¿Por qué Vega tiene el mayor dinero?
¿Podría explicarnos por qué Vega, una medida de sensibilidad a los cambios en la volatilidad, tiende a ser más alta cuando un instrumento financiero o contrato de derivados está "en el dinero"? Esta observación parece contradictoria, ya que se podría esperar que Vega sea el más alto cuando el contrato está profundamente dentro o fuera del dinero. Sin embargo, tengo curiosidad por entender la lógica subyacente. ¿Podría explicar cómo la dinámica de precios y la exposición al riesgo de los contratos at-the-money contribuyen al pico de Vega? Además, ¿existe una base matemática o teórica específica para este fenómeno, o es simplemente una observación empírica? Gracias por tu conocimiento.
